Logo UAB
2020/2021

Economia Aplicada i Quantitativa

Codi: 41832 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313805 Anàlisi Econòmica / Economic Analysis OT 2 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Teresa Cabeza Gutes
Correu electrònic:
Maite.Cabeza@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Jordi Caballé Vilella
Joan Llull Cabrer
Amedeo Piolatto
Raul Santaeulalia Llopis

Equip docent extern a la UAB

Abhay Abyankar
Alexander Ludwig

Prerequisits

Sense prerequisits.

Objectius

Aquest mòdul proporciona als estudiants tècniques economètriques avançades per analitzar dades micro i macro. Aquestes tècniques es poden aplicar a les àrees d’economia de la salut, economia del treball, economia pública, economia experimental, finances empíriques, comerç i economia internacional, economia del desenvolupament i economia política (i s’aprenen d’elles). Els avanços de les tècniques microeconomètriques que es veuen en aquest mòdul inclouen models per a variables discretes i truncades, models multinomials, models binaris per a dades de panells, el model Heckman, models de durada i models dinàmics discrets estructurals a la Rust, que s’apliquen àmpliament en la investigació puntera en economia.

 

 

Competències

  • Analitzar conceptualment un problema econòmic concret utilitzant eines analítiques avançades.
  • Aplicar la metodologia de recerca i tècniques i recursos específics avançats per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
  • Buscar, recopilar i analitzar dades econòmiques utilitzant tècniques economètriques avançades.
  • Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació.
  • Emetre judicis independents i defensar-los dialècticament.
  • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
  • Ser capaç d'articular els fonaments de la teoria econòmica derivant-los analíticament a partir de raonaments matemàtics.
  • Ser capaç d'identificar els fonaments de l'anàlisi estadística i de les tècniques economètriques derivant-los de les lleis de la probabilitat i l'estadística.
  • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • Utilitzar els principals paquets informàtics per programar l'anàlisi de dades econòmiques.
  • Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

  1. Adaptar les metodologies empíriques a les preguntes plantejades, als models utilitzats per representar-les i a les dades existents
  2. Aplicar la metodologia de recerca i tècniques i recursos específics avançats per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
  3. Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació.
  4. Emetre judicis independents i defensar-los dialècticament.
  5. Emmarcar una pregunta d'economia aplicada en un problema matemàtic i derivar-ne la resposta a partir de la lògica matemàtica
  6. Entendre quines són les possibilitats i les limitacions de l'anàlisi microeconomètrica
  7. Executar l'anàlisi microeconomètrica mitjançant paquets informàtics oferts
  8. Implementar una anàlisi empírica, incloent-hi tots els passos, utilitzant dades disponibles
  9. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  11. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  12. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
  13. Reconèixer els elements que permeten construir un model en camps més específics de microeconomia, com l’economia de la salut, l’economia política
  14. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  15. Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Continguts

  • Organització industrial
  • Macroeconomia quantitativa
  • Microeconomia estructural
  • Preus d’actius

 

Metodologia

Classes de teoria

Resolució d'exercicis i tutories

Treball personal, treball en grup, lectures.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teoria 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Classes pràctiques i tutories 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Treball personal, treball en grup, lectures. 150 6 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

  

Examen final

50%  

Assitència a classe

20%  

Resolució exercicis 

30% 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència a classe, resolució d'exercicis 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Examen final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

  • Armstrong, Mark and Porter, Robert H. eds. "Handbook of industrial organization," Vol. 3. Elsevier, 2007.
  • Belleflamme, P. and Peitz, M., Industrial Organization: Markets and Strategies, Cambridge University Press, 2009.
  • Bolton, P. and Dewatripont, M., Contract Theory, MIT Press, 2004.
  • Macho-Stadler, I. and Pérez-Castrillo, D., An Introduction to the Economics of Information, Oxford University Press, 1997.
  • Shy, Oz, Industrial Organization: Theory and Applications, The MIT Press, 1997.
  • Tirole, J., Theory of Industrial Organization, Cambridge, MIT Press, 1989
  • Methods and Applications, vol. 1 of MIT  Press Books, The MIT  Press.
  • Aguiar,  M.  and  G. Gopinath (2006):  “ Defaultable debt, interest  rates and the current  account,” Journal  of International Economics, 69, 64–83.
  • Arellano, C.  (2008):   “  Default   Risk  and  Income   Fluctuations in  Emerging Economies,” American Economic Review, 98, 690–712.
  • Bocola,   L.  (2016):   “The   Pass-Through  of  Sovereign  Risk,”   Journal   of Political Economy.
  • den  Haan,   W.   J. and   A.   Marcet  (1990):  “ Solving  the Stochastic Growth Model by Parameterizing Expectations,” Journal  of Business &  Economic Statistics, 8, 31–34.
  • Gornemann, N.,   K.   Kuester, and    M.   Nakajima (2016):  “ Doves  for  the Rich,   Hawks   for  the   Poor?   Distributional    Consequences  of  Monetary Policy,”  CEPR  Discussion Papers  11233,  C.E.P.R. Discussion Papers.
  • Gourieroux, C.  and  A.  Monfort  (1997):   Simulation-based  Econometric Methods, no. 9780198774754 in OUP Catalogue, Oxford  University Press.
  • Hatchondo, J. C., L.   Martinez, and   H. Sapriza (2009):  “ Heterogeneous Borrowers In Quantitative Models  Of Sovereign Default,” International Eco- nomic  Review, 50, 1129–1151.
  • Judd,   K.  L.  (1998):  Numerical Methods in Economics, vol. 1 of MIT  Press Books,  The MIT  Press.
  • Krusell,  P., A. A. Smith,   and  Jr. (1998):  “ Income  and  Wealth  Heterogene- ity in the Macroeconomy,” Journal  of Political Economy, 106, 867–896.
  • Marimon, R.  and  A.  Scott,   eds. (1999):  Computational Methods for the Study  of Dynamic Economies, Oxford  University Press.
  • Quadrini,  V.  (2000):   “  Entrepreneurship, Saving   and   Social   Mobility,” Review  of Economic Dynamics, 3, 1–40.
  • Reiter,  M.  (2010):  “ Solving  the  incomplete markets model  with  aggregate un-  certainty by  backward induction,” Journal  of  Economic Dynamics and Con- trol, 34, 28–35.
  • Rojas,  L. E. (2017):  “Expectations Formation and Investment During  Reces- sions,”  .
  • Sargent, T. (2001):  The Conquest of American Inflation.,  Princeton Univer- sity Press.
  • Thaler,  D.  (2017):  “Austerity  to save the banks?  A quantitative  Model  of Sovereign Default  with Endogenous Default  Costs  and a Financial Sector,”
  • Thomas, J.  K.  (2002):   “  Is  Lumpy   Investment Relevant for the  Business Cycle?” Journal  of Political Economy, 110, 508–534.
  • Adda, J. and R. W. Cooper (2003), Dynamic Economics: Quantitative Methods and Applications. The MIT Press.
  • Aguirregabiria, V. and P. Mira (2002), "Swapping the Nested Fixed Point Algorithm: A Class of Estimators for Discrete Markov Decision Models", Econometrica, 70, 1519-1543.
  • Aguirregabiria, V. and P. Mira (2007), "Sequential Estimation of Dynamic Discrete Games", Econometrica, 75, 1-53.
  • Aguirregabiria, V. and P. Mira (2010), “Dynamic Discrete Choice Structural Models: A Survey”, Journal of Econometrics, 156: 38-67
  • Arcidiacono, P. and P. B. Ellickson (2011), "Practical Methods for Estimation of Dynamic Discrete Choice Models", Annual Review of Economics, 3, 363-394.
  • Arcidiacono, P. and R. A. Miller (2011), "Conditional Choice Probability Estimation of Dynamic Discrete Choice Models with Unobserved Heterogeneity", Econometrica, 79, 1823-1867.
  • Hong, H. and M. Shum (1998), "Structural Estimation of Auction Models", In: Patrone F., García-Jurado I., Tijs S. (eds) Game Practice: Contributions from Applied Game Theory. Theory and Decision Library (Series C: Game Theory, Mathematical Programming and Operations Research), vol 23. Springer, Boston, MA.
  • Hotz, V. J. and R. A. Miller (1993), "Conditional Choice Probabilities and the Estimation of Dynamic Models", Review of Economic Studies, 60, 497-529.
  • Keane, M. P. and K. I. Wolpin (1997), "The Career Decisions of Young Men", Journalof Political Economy, 105, 473-522.
  • Rust, J. (1987), "Optimal Replacement of GMC Bus Engines: An Empirical Model of Harold Zurcher", Econometrica, 55, 999-1033.
  • Campbell, J. Y. (2017), Financial Decisions and Markets: A Course in Asset Pricing. Princeton University Press
  • Cochrane, J, 2005, Financial Markets and the Real Economy, draft Chapter 7, Handbook of the Equity Risk Premium. (FMRE)
  • Cochrane, J. H. (2005), Asset Pricing. Princeton University Press.  Princeton, NJ.
  • Duffie, D. (2001),  Dynamic Asset Pricing Models. Princeton University Press.  Princeton, NJ.
  • Ingersoll, J. (1987), Theory of Financial Decision Making.  Rowman and Littlefield. Totowa, NJ.
  • Lucca, D. and E. Moench (2015), The Pre-FOMC Announcement Drift, Federal Reserve Bank of New York Staff Reports No. 512, July 2013, Journal of Finance, Vol. 70(1), pp. 329-371.
  • Ludvigson, S, 2013, Advances in Consumption-Based Asset Pricing: Empirical Tests, (forthcoming in Volume 2 of the Handbook of the Economics of Finance). (CBAPET).
  • MacKinlay, A. Craig, Event Studies in Economics and Finance, Journal of Economic Literature, March 1997, 35 (1), 13-39.
  • Pennacchi, G. (2007), Theory of Asset Pricing. Pearson Addison Wesley.